Анна Андреевна Горшкова родилась 28 ноября 1983 года в Москве.

Отец, Андрей Владимирович, работал в КГБ, мать, Татьяна Ивановна, окончила Плехановский институт народного хозяйства, но после рождения Ани посвятила себя воспитанию дочери. Родители развелись, когда Ане было четыре года. Отец уехал в США, а девочка осталась с мамой в Москве. Несмотря на это, с папой у неё сохранились замечательные отношения и по сей день.

С 16 лет Анна работает моделью в модельных агентствах Москвы. В 2001 году она поступила в Государственный университет управления на факультет социологии и управления персоналом. В 2003 году окончила Школу актёрского мастерства компании «Амедиа».