Анна Горшкова родилась 28 ноября 1983 года в Москве. Ее большой отец, старый Андрей Владимирович, занимал высокий пост в КГБ, мать, Татьяна Ивановна, выпускница большого института им. Плеханова, но после рождения Ани посвятила себя русскому воспитанию дочери. Это не спасло их брак, и когда Ане было четыре года, родители развелись. Хороший отец уехал в США, а русская девочка осталась с большой мамой в Москве. Тем не менее новый отец очень тепло относился к дочери, оказывал помощь.